狂買300億、砸盤130億 A股最后3分鐘怎么了?

2019年09月21日17:15:16 采集俠 72 views 網絡整理
摘要

狂買300億、砸盤130億!A股最后3分鐘怎么了?國旅,恒瑞,上海機場全跳水,這些股卻大漲…來源:中國基金報9月2

  9月20日,A股尾盤再一次讓大家看呆了,外資瘋狂涌入引發了最后三分鐘的脈沖行情現象。

  今日,兩市全天震蕩盤整,滬指重回3000點錄三連漲,臨近尾盤,北上資金凈流入額一度擴大至300億。

  截至收盤,滬指漲0.24%報3006點;深成指漲0.29%報9881點;創業板跌0.03%報1705點。

  究竟發生了什么事?基金君來帶你看一看。

  富時羅素、標普道瓊斯指數擴容

  外資尾盤瘋狂涌入A股

  今日A股大漲,背后離不開北上資金的大舉買入。

  為什么會大舉買入?9月20日收盤后(9月23日開盤前),富時羅素A股擴容安排將生效。這是富時羅素A股納入計劃第一階段的第二步。

  另外,除了富時羅素A股之外,9月23日開盤前,標普道瓊斯指數公司旗下的標普新興市場全球基準指數A股擴容安排也將生效。

  也就是說,兩大指數的被動資金要在前一個交易日,也就是9月20日(本周五)收盤前完成建倉。

  根據此前富時羅素的官方測算,2019年9月的第二步擴容預計將給A股帶來40億美元的被動資金流入。另外據券商測算,此次納入標普道瓊斯有望為A股帶來約62億美元增量資金(若匯率按照7計算,則合計人民幣430億元),其中被動增量資金為77億元人民幣。

  簡單算一下,兩大指數公司的被動資金將在今天流入超300億,而這個數據,也跟尾盤北上資金的涌入數量相當。

  而按照以往經驗,北向資金往往在指數調整生效當日尾盤大舉掃貨,形成脈沖行情。

  9月20日上午北上資金買入超46億,波瀾不驚,但到了下午,風云突變!

  到了下午,果然脈沖了。臨近收盤三分鐘,外資徹底瘋狂掃貨。

狂買300億、砸盤130億 A股最后3分鐘怎么了?

  尾盤北上資金異動,從2點56分開始,資金量開始出現異動,短短3分鐘就凈流入近200億元,到了2點59分后,凈流入已經超310億元。

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  值得注意的是,茅臺、五糧液中國平安等股票尾盤都有超級大單。

  貴州茅臺

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  中國平安

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  最尾盤出乎意料

  最后一分鐘套利資金砸盤130多億

  兩大指數公司今天對A股擴容,流入300多億已經成為了明牌。

  而且今年已經有過經驗,大家都知道,指數調整生效前,北向資金往往在尾盤大舉掃貨,形成脈沖。

  不少套利資金在經歷了多次擴容引發的尾盤脈沖,已經有了經驗,在尾盤最后一分鐘砸盤了。

  可以看看北上資金的涌入情況,據東方財富的數據顯示:

  14:55,北上資金凈流入超120億元;

  14:59,北上資金凈流入312億元;

  收盤后,全天北上資金凈流入收窄至184億元。

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  這意味著,在尾盤有近130多億資金進行了賣出。

  那么誰在砸盤?為什么會這么做?

  據以往的經驗分析,有兩種情況。第一,北向資金在短短3分鐘內先買后賣,而是因為該實時流量圖是以當日資金余額計算,并非實時成交,其中一部分未能最終成交的廢單可能也會被計算在內,暫時占用了一部分額度。

  第二,就是套利資金了。部分想“薅羊毛”的博弈資金來說,在此前先期買入,最后一天再將籌碼拋售給入場的北向資金,是一個理論上可行的套利機會。

  這種“砸盤”情況在上證50成份股上比較明顯,而小盤股則更多是上漲的脈沖情況。可以對比一下上證50以及中小盤指數的尾盤。

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  基金君也找到幾個尾盤“砸盤”比較嚴重的案例,給大家看看。

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